Modelando risco de liquidez em modelos de VaR (2009)
Unidade: EPAssuntos: RISCO, MERCADO FINANCEIRO
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ABNT
CARVALHO, José Henrique Ferreira de. Modelando risco de liquidez em modelos de VaR. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2009. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/c8f95b6b-4a64-4d80-93b3-48cec796560b/JoseHenriqueFerreiradeCarvalho%20TCCPRO10.pdf. Acesso em: 27 abr. 2024.APA
Carvalho, J. H. F. de. (2009). Modelando risco de liquidez em modelos de VaR (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/c8f95b6b-4a64-4d80-93b3-48cec796560b/JoseHenriqueFerreiradeCarvalho%20TCCPRO10.pdfNLM
Carvalho JHF de. Modelando risco de liquidez em modelos de VaR [Internet]. 2009 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/c8f95b6b-4a64-4d80-93b3-48cec796560b/JoseHenriqueFerreiradeCarvalho%20TCCPRO10.pdfVancouver
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